取引単位あるいはポートフォリオ単位での時価評価、主要リスク値の算出はもとより、VaR（Value at Risk；ヒストリカル・シミュレーション手法）やES（Expected Shortfall；期待ショートフォール）、シナリオ分析、ストレス・テスト、キャッシュフロープロファイルなど多種多様なリスク計測手法を標準で実装しております。

クライアントアプリケーションは、自由度の高い画面レイアウトとなっていますので、各取引のもつ属性を用いることで、同じポートフォリオでもさまざまな切り口で、リアルタイムにかつ直感的にリスクを把握でき、マーケットの動きにも一歩先んじて対応することができます。

また、Data Mart View機能により、任意のポートフォリオにおけるリスク算出をWebベースで操作、閲覧することもできます。

さまざまな商品タイプをカバーしており、それらに関連するイベントのデータ定義をサポートする一連のインターフェース・フォーマットを完備することで、他システムからのデータも容易に取り込むことができますので、既存システムの状態に左右されることなく共存および統合を実現します。

さらには、標準機能として搭載されているNTM（Network Trade Model）により、XMLベースでメッセージ交換が可能であり、フロント／ミドル／バックの各機能を網羅する、いわゆるSTP（Straight Through Processing）環境構築に寄与します。

標準で取扱いしていない複雑な商品に関しては、Adaptivの開発ツール（AA Scripting、AA Extensibility framework）を用いることで、お客様独自の計算モデル、分析モデルを容易に開発でき、短期間、低コストで機能拡張することが可能となります。

また、逸早く規制対応Fundamental Review of the Trading Book（FRTB）やInterest Rate Risk in the Banking Book（IRRBB）への対応も進められておりお客様へのニーズに、よりタイムリーな業務をサポートします。

Adaptivはすでに世界中で導入されており、この実績に裏付けられた技術で、さまざまなご要望をお持ちのお客様に実践的かつ真のエンタープライズ・ソリューションをご提供していきます。