市場系

金融で長年培ったノウハウを幅広く実務に活かす

   金融機関のバランスシート経営を、金融工学とITにより支援します。
   様々な金融商品への対策のほか、取引を行う際のフロント・ミドル・バック業務、リスク管理を提供・支援します。長年培ったノウハウをベースに、金融機関ごとに異なっている運用スタンスや管理態勢に合わせて最適化します。

 

為替、金利、債券、株式および各種デリバティブ、市場リスク管理体制

金融商品統合管理

フロント・ミドル・バックの業務プロセスを繋ぐ

   為替、金利、債券、株式および各種デリバティブにいたるまでさまざまな金融商品を網羅し、市場リスクから信用リスクまで統合的に管理できるリスク管理システムを提供します。ご使用になるお客様の競争上の優位性を追求する、確実な意思決定を行うためのソリューションを提供します。

ハードリミットやソフトリミット、アラームポイント、Var 

市場リスク管理

柔軟な運用ルールに適合、最適化する分析管理

   市場リスク管理は、ポジションの特性に対応したハードリミットやソフトリミット、アラームポイントの運用ルールと適合するものでなければなりません。 そのため、データ管理検索条件や出力項目の柔軟な設定により、容易かつ迅速なデータの検索、出力が可能です。
  また、損益・ポジション管理や実現損益、数量ポジションの計算に加え、計算対象の絞り込みや計算結果の表示方法の設定を可能としています。
    リミット管理顧客毎、商品毎など任意の集計単位や数量ポジションのきめ細やかなニーズに対応したリミット設定、リスク分析、VaR計算、要因分析などの高度な分析を提供します。
 

リミット設定、リスク分析、VaR計算、要因分析

プライシング

高度化するプライシング処理をモジュール化

   プライシングは、運用面の効率化や適切性だけでなく、収益性にダイレクトに関係する機能であるうえ、Basel Ⅲなど新規制への対応も重要な課題となってきています。このためには、柔軟性と独立性を兼ね揃えたエンジンが必要と考えます。
   モジュール化されたエンジンは、高レスポンスで各種のプライシングやマーケット・オポチュニティの判断をご支援します。

Basel Ⅲなど新規制対応、独立性エンジン、プライシング

リコンサイル等

効率化とリスク管理の両方を繋ぐ機能群

 業務が拡大するなか、現物、会計、決済、クリアリングなどの各種システムとの連動処理やリコンサイル機能が重要となってきております。  各種の連動機能の整備とリコンサイル・照合強化を進めることは、オペレーショナルリスクを含めたリスク管理の実践とも言えます。
 これらの機能を提供することにより、業務全体の高パフォーマンス化と最適化を支援しております。

市場系ソリューションに関するお問い合わせ

担当部門:金融・コンタクトセンター営業本部 電話番号:03-6376-1114

お問い合わせ

ページ上部へ