三井情報株式会社は、バーゼルⅡ規制や新しい金融検査に対応できる人材育成のサポートを目指し、昨年７月より「新しい金融検査のための実践演習講座」を開講致しました。昨年の｢７月・９月と２回に亘り開催した 「第一弾【信用格付モニタリング・バックテスティング】」と１１月の「第二弾【ロジットモデルによる内 部格付構築】」では、都合２３の金融機関様（都銀：２、地銀： ３、二銀：９、信金：４、信組：４、信連：１）にご参加賜り、大変ご好評を博しました。今回ご案内する講座は、信用格付構築・ＰＤ推計に引き続き、信用リスク計測と活用の実践的な修得を目標に、「第三弾【信用リスクの計測と実践的活用】」としています。
信用リスク計測は、格付別ＰＤをベースにEL、ポートフォリオUL、及び個社・セクター別ULを計測し、理論金利スプレッド、資本コスト、及び与信限度額算定のプロセスになります。この計測・算定結果を活用して、融資戦略策定・融資実行、自己資本充実度評価（集中リスク分析・ストレステスト）、及び業績評価（リスク・リターン分析）を行うことにより信用リスク＆収益管理高度化時代に対応します。本講座は、これらの一連のプロセスを実感して頂く研修としております。また、信用リスクを計測する際に必要となる理論的バックグラウンドの紹介も併せて行います。
本講座にご参加賜れば、単なる知識の習得だけに止まらず、実際に自社で信用リスクの計測・活用をする際にどんな手順・手法で進めるべきか、ポイントを習得した人材へとステップアップして頂けるものと確信している次第です。